Algoritmiese Handel Strategieë Vwap

Algoritmiese handel volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) Hierdie algoritme is ontwerp om te teiken die VWAP maatstaf tussen die gespesifiseerde begin en einde van tyd. Dit word bereik deur die kies van die verwagte volume profiel oor die tydperk. Perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Voltooiing prys Persentasie volume Tyd gemiddelde prys (TWAP) Hierdie strategie word gemeet aan 'n lineêre uitvoering profiel oor 'n bepaalde tydperk ( min duur een minuut). Dit maak gebruik van diskresie by die uitvoering van u bestelling, dus die aantal kere wat dit het om die verspreiding te steek verminder. Perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Voltooiing prys Persentasie Volume in ooreenstemming Pogings om te teiken 'n volume mark deelname koers wat deur jou, wat wissel 1-50 vir die Britse en Europese aandele, en tot 99 vir die Amerikaanse en Kanadese aandele. Herhaaldelik oor die verspreiding van die teiken in stand te hou sou gehalte uitvoering benadeel so hierdie algoritme is toegelaat om voordeel te trek uit gunstige toestande te neem en te verhoed dat ongunstige mense. Grootte van orde Persentasie volume perk (insluitend limiet prys) of mark begin en einde van tyd, met die opsie om deel te neem in die opening en sluiting veilings Smeer verbintenis en CFD's is aged produkte en kan lei tot verliese wat deposito oorskry. Die waarde van aandele, ETF's en ETCs gekoop deur 'n aandeel wat handel rekening, 'n aandele en aandele ISA of 'n SIPP kan sowel val as styg, wat kan beteken om terug minder as wat jy oorspronklik in. Maak seker dat jy die risiko's verstaan ​​en sorg om jou blootstelling te bestuur. CFD, aandele handel en effekte en aandele ISA rekeninge wat deur IG Markte Ltd, versprei weddery deur IG Index Ltd IG is 'n handelsnaam van IG Markte Ltd ( 'n maatskappy onder nommer 04008957 in Engeland en Wallis geregistreer) en IG Index Ltd ( 'n maatskappy onder nommer 01190902 in Engeland en Wallis geregistreer). Geregistreerde adres by kanon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA. Beide IG Markte Ltd (Register nommer 195355) en IG Index Ltd (Register nommer 114059) gemagtig en gereguleer word deur die Financial Optrede Owerheid. Sluit binêre verbintenis, waar IG Index Ltd is gelisensieer en gereguleer deur die Wet op Dobbelary Kommissie, verwysingsnommer 2628. IG Index ondersteun verantwoordelike dobbel, vir inligting en advies besoek www. gambleaware. co. uk. Die inligting op hierdie webtuiste is nie gerig op inwoners van die Verenigde State van Amerika, België of 'n bepaalde land buite die Verenigde Koninkryk en is nie bedoel vir verspreiding aan, of gebruik deur enige persoon in enige land of jurisdiksie waar sodanige verspreiding of gebruik sou strydig wees om plaaslike wetgewing of regulation. Instinet uitvoering Kenners Global, gebeurtenis gedrewe, multi-bate handel strategieë Die Kenners bied 'n kern stel strategieë om byna elke handel doel aan te spreek, met 'n uitgebreide kontroles om gedrag te verfyn. Omvattende uitgebreide mark verbinding met toegang tot die meeste ruil, alternatiewe en donker likiditeit bronne Broad en konsekwent suite van globale strategieë Custom algoritmes vergader met behulp van die Kenners biblioteek van gesofistikeerde taktiek Ondersteuning vir nie-aandele gediversifiseer Innoverende Gevorderde likiditeit aan te moedig tegnieke wat gebruik word in 'n risiko - beheerde strategie raamwerk Eiendoms analytics en waarskuwings in kennis gebeurtenis gedrewe eerder as-skedule gedryf strategieë aangepas by die nuutste markstruktuur navorsing en regulasies deur voortdurend verbeter onderliggende taktiek Historiese volume profiele weerspieël spesiale handel dae soos die Amerikaanse Federale Reserwes FOMC aankondiging, opsies verval en einde van die maand Naadloze buigsame toegang tot die Kenners suite van algoritmes van Instinets bekroonde EBW platforms, oor direkte FIX verbindings of deur derdeparty-OMS en EBW platforms Verbeter strategie gedrag en uitvoering styl met behulp van die Kenners uitgebreide beheer stel Minimize gebruiker foute met robuuste strategie validering en waarskuwing gereedskap Monitor uitvoering prestasie met Instinets real-time visualisering gereedskap Kenners strategieë maatstaf strategieë uitvoering Kenners maatstaf strategieë in stand te hou 'n optimale handel trajek impak mark en maatstaf risiko te balanseer. VWAP teikens die volume geweegde gemiddelde prys TWAP eweredig versprei ambagte regoor die handel horison's impak en verspreiding van die aankoms prys TargetOpen's impak en verspreiding terwyl handel tydens die opening veiling TargetClose's impak en verspreiding terwyl die handel in en tydens die sluiting Veiling automatiseert toegang tot die mark veilings TIEN versnitte maatstaf strategieë deelname strategie Execution Kenners deelname strategieë handel op 'n geteikende persentasie van die volume mark oor die gespesifiseerde handel horison. DEEL gerig op die gespesifiseerde persentasie van volume mark DynaPART pas teiken koers in reaksie op prys beweeg StepPART pas teiken koers binne duidelike prys bands-Likiditeit Gedryf Strategieë uitvoering Kenners-likiditeit gedryf strategieë handel adaptively, dinamiese aanpassing van taktiek gebaseer op real-time mark data en analitiese terugvoer. Night Hawk Reg aggregate intelligent donker-likiditeit bronne Cobra poog likiditeit met 'n minimale sein risiko WORKtrade dinamiese pas taktiek om marktoestande MAKEtrade bied passiewe likiditeit met verloop van tyd BlockPeg Reg kombineer passiewe likiditeit voorsiening met blok op soek gedrag pare strategie Uitvoering Kenners pare strategie besef die gewenste versprei op 'n paar aandele vir samesmeltingsarbitrage, relatiewe waarde en statistiese pare trading. Execution Kenners Ondersteun MarketsBasics van Algorithmic Trading: Konsepte en voorbeelde laai die speler. 'N Algoritme is 'n spesifieke stel van duidelike instruksies gemik n taak of proses uit te voer. Algoritmiese handel (outomatiese handel, swart-box handel, of bloot algo-handel) is die proses van die gebruik van rekenaars geprogrammeer om 'n bepaalde stel instruksies gebruik om die 'n handelsmerk ten einde winste teen 'n spoed en frekwensie wat onmoontlik is vir 'n te genereer menslike handelaar. Die gedefinieer stelle reëls is gebaseer op tydsberekening, prys, hoeveelheid of enige wiskundige model. Afgesien van wins geleenthede vir die handelaar, algo-handel maak markte meer vloeistof en maak handel meer sistematiese deur die beslissing uit emosionele menslike impak op handelsaktiwiteite. Veronderstel 'n handelaar volg hierdie eenvoudige handel kriteria: Koop 50 aandele van 'n voorraad wanneer sy 50-dae - bewegende gemiddelde gaan bo die 200-daagse bewegende gemiddelde verkoop aandele van die voorraad wanneer sy 50-dae - bewegende gemiddelde gaan onder die 200-daagse bewegende gemiddelde die gebruik van hierdie reeks van twee eenvoudige instruksies, is dit maklik om 'n rekenaarprogram wat outomaties die aandele prys (en die bewegende gemiddelde aanwysers) sal monitor en plaas die koop en verkoop bestellings wanneer die gedefinieerde vereistes voldoen word skryf. Die handelaar nie meer nodig het om 'n horlosie vir lewendige pryse en grafieke hou, of sit in die bestellings hand. Die algoritmiese handel stelsel doen dit outomaties vir hom deur korrek te identifiseer die handel geleentheid. (Vir meer inligting oor bewegende gemiddeldes, sien: Eenvoudige bewegende gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Algo-handel bied die volgende voordele: Trades uitgevoer teen die beste moontlike pryse Instant en akkurate handel orde plasing (en sodoende 'n hoë kans om uitvoering aan die gewenste vlakke) Trades korrek snel en onmiddellik, tot 'n aansienlike prys veranderinge verlaagde transaksiekoste (sien die implementering tekort voorbeeld hieronder) Gelyktydige outomatiese kontrole op verskeie marktoestande risiko van handleiding foute in die plasing van die ambagte voorkom verlaagde backtest die algoritme, gebaseer op beskikbare historiese en real time data verlaagde moontlikheid van foute deur menslike handelaars wat gebaseer is op emosionele en sielkundige faktore Die grootste gedeelte van die hedendaagse algo-handel is 'n hoë frekwensie handel (HFT), wat poog om munt te slaan uit die plasing van 'n groot aantal bestellings teen 'n baie vinnige spoed op verskeie markte en verskeie besluit parameters, wat gebaseer is op geprogrammeerde instruksies. (Vir meer inligting oor 'n hoë frekwensie handel, sien: Strategieë en Secrets van High Frequency Trading (HFT) Firmas) Algo-handel gebruik word in baie vorme van handel en belegging aktiwiteite, insluitend: Mid om langtermyn beleggers of koop kant firmas (pensioenfondse , onderlinge fondse, versekeringsmaatskappye) wat te koop in aandele in groot hoeveelhede, maar wil nie aandele pryse beïnvloed met diskrete, groot-volume beleggings. Korttermyn handelaars en verkoop deelnemers kant (Market makers. Spekulante. En arbitrageurs) voordeel van outomatiese uitvoering handel benewens, algo-handel hulpmiddels in die skep van voldoende likiditeit vir verkopers in die mark. Sistematiese handelaars (tendens volgelinge. Pare handelaars. Verskansingsfondse. Ens) vind dit baie meer doeltreffend om hul handel reëls program en outomaties laat die program handel. Algoritmiese handel bied 'n meer sistematiese benadering tot aktiewe handel as metodes gebaseer op 'n menslike handelaars intuïsie of instink. Algoritmiese handel strategieë Enige strategie vir algoritmiese handel vereis 'n geïdentifiseerde geleentheid wat geen voordeel aanbring in terme van verbeterde verdienste of verlaging van die koste. Die volgende is algemene handel strategieë wat in algo-beurs: die mees algemene algoritmiese handel strategieë te volg tendense in bewegende gemiddeldes. kanaal breakouts. prys vlak bewegings en verwante tegniese aanwysers. Dit is die maklikste en eenvoudigste strategieë te implementeer deur middel van algoritmiese handel omdat hierdie strategieë behels nie die maak van enige voorspellings of prys voorspellings. Ambagte geïnisieer gebaseer op die voorkoms van gewenste tendense. wat is eenvoudig en maklik om te implementeer deur middel van algoritmes, sonder om in die kompleksiteit van voorspellende analise. Bogenoemde voorbeeld van 50 en 200 dae bewegende gemiddelde is 'n gewilde neiging volgende strategie. (Vir meer inligting oor tendens handel strategieë, sien: eenvoudige strategieë Kapitaliseer op tendense.) Koop 'n dubbele genoteerde aandeel teen 'n laer prys in 'n mark en gelyktydig verkoop dit teen 'n hoër prys in 'n ander mark bied die prysverskil as risiko-vrye wins of arbitrage. Dieselfde operasie herhaal kan word vir aandele teenoor termynmark instrumente, soos prysverskille doen bestaan ​​van tyd tot tyd. Implementering van 'n algoritme om sulke prysverskille identifiseer en die plasing van die bestellings kan winsgewende geleenthede in doeltreffende wyse. Indeksfondse het tydperke van herbalansering gedefinieer om hul hoewes te par te bring met hul onderskeie maatstaf indekse. Dit skep winsgewende geleenthede vir algoritmiese handelaars, wat munt te slaan uit verwagte ambagte wat 20-80 basispunte winste na gelang van die aantal aandele in die indeks fonds, net voor indeksfonds herbalansering bied. Sulke transaksies is geïnisieer deur algoritmiese handel stelsels vir tydige uitvoering en die beste pryse. Daar is baie van bewese wiskundige modelle, soos die delta-neutraal handel strategie, wat handel toelaat op kombinasie van opsies en die onderliggende sekuriteit. waar ambagte geplaas om positiewe en negatiewe deltas geneutraliseer sodat die portefeulje delta gehandhaaf op nul. Beteken terugkeer strategie is gebaseer op die idee dat die hoë en lae pryse van 'n bate is 'n tydelike verskynsel wat terugkeer na hul gemiddelde waarde van tyd tot tyd. Die identifisering en definiëring van 'n prysklas en implementering algoritme gebaseer op wat dit moontlik maak ambagte outomaties geplaas word wanneer die prys van bate breek in en uit sy gedefinieer reeks. Deel gemiddelde prys strategie breek 'n groot bestelling en vrystellings dinamiese bepaal kleiner stukke van die einde van die mark met behulp van voorraad spesifieke historiese volume profiele. Die doel is om die einde naby aan die Deel gemiddelde prys (VWAP) uit te voer, en daardeur bevoordeel op gemiddelde prys. Tyd gemiddelde prys strategie breek 'n groot bestelling en vrystellings dinamiese bepaal kleiner stukke van die einde van die mark met behulp van eweredig verdeel tydgleuwe tussen 'n begin en einde van tyd. Die doel is om die einde naby aan die gemiddelde prys tussen die begin en einde tye uit te voer, en daardeur impak mark minimaliseer. Tot die handel orde ten volle gevul is, sit hierdie algoritme stuur gedeeltelike bestellings, volgens die gedefinieerde deelname verhouding en volgens die volume verhandel in die markte. Die verwante stappe strategie stuur bestellings by 'n gebruiker-gedefinieerde persentasie van die mark volumes en vermeerder of verminder hierdie deelname koers toe die aandeelprys gebruiker-gedefinieerde vlakke bereik. Die implementering tekort strategie het ten doel om die vermindering van die uitvoering koste van 'n bevel deur die handel van die real-time mark en sodoende spaar op die koste van die orde en voordeel trek uit die geleentheid koste van vertraagde uitvoering. Die strategie sal die geteikende deelname koers te verhoog wanneer die aandele prys gunstig beweeg en dit toe die aandeelprys beweeg nadelig verminder. Daar is 'n paar spesiale klasse van algoritmes wat poog om gebeure te identifiseer aan die ander kant. Hierdie snuif algoritmes, gebruik, byvoorbeeld deur 'n sell kant mark maker het die ingeboude intelligensie om die bestaan ​​van enige algoritmes te identifiseer op die koop kant van 'n groot bestelling. Sulke opsporing deur algoritmes sal help om die mark maker identifiseer groot bestelling geleenthede en hom in staat stel om voordeel te trek deur die invul van die bestellings teen 'n hoër prys. Dit is soms geïdentifiseer as 'n hoë-tegnologie voor-loop. (Vir meer inligting oor 'n hoë-frekwensie handel en bedrieglike praktyke, sien: As jy koop Aandeel Online, is jy betrokke HFTs.) Tegniese vereistes vir Algorithmic Trading Implementering van die algoritme gebruik van 'n rekenaarprogram is die laaste deel, clubbed met back testing. Die uitdaging is om die geïdentifiseerde strategie te omskep in 'n geïntegreerde gerekenariseerde proses wat toegang tot 'n handelsrekening vir die plaas van bestellings het. Die volgende word benodig: Rekenaarprogramering kennis om die vereiste handel strategie program, gehuur programmeerders of pre-made handel sagteware Netwerk konneksie en toegang tot handel platforms vir die plasing van die bestellings Toegang tot die mark data feeds wat sal gemonitor word deur die algoritme vir geleenthede om te plaas bestellings die vermoë en infrastruktuur om die stelsel backtest keer gebou, voordat dit gaan live op werklike markte beskikbaar historiese data vir back testing, afhangende van die kompleksiteit van reëls in algoritme Hier geïmplementeer is 'n omvattende voorbeeld: Koninklike Nederlandse Shell (RDS) is gelys op Amsterdam aandelebeurs (AEX) en die Londense aandelebeurs (LSE). Kom ons bou 'n algoritme om arbitrage geleenthede te identifiseer. Hier is 'n paar interessante opmerkings: AEX ambagte in Euro, terwyl LSE handel dryf in Sterling Ponde As gevolg van die een uur tydsverskil, AEX open 'n uur vroeër as LSE, gevolg deur beide ruil handel gelyktydig vir volgende paar uur en dan handel net in LSE tydens die laaste uur as AEX toemaak kan ons ondersoek die moontlikheid van arbitrage handel oor die Koninklike Nederlandse Shell genoteerde oor hierdie twee markte in twee verskillende geldeenhede 'n rekenaarprogram wat huidige markpryse prys feeds van beide LSE en AEX n forex koers voer vir lees GBP-euro-wisselkoers bevel vermoë wat kan roete die einde die korrekte ruil Terug-toets vermoë op historiese prys voed die rekenaarprogram moet die volgende uit te voer: Lees die inkomende prys toevoer van RDS voorraad van beide ruil Gebruik die beskikbare buitelandse wisselkoerse . omskep die prys van een geldeenheid na 'n ander As daar 'n groot genoeg prysverskil (verdiskontering die makelaars koste) wat lei tot 'n winsgewende geleentheid bestaan, dan plaas die koop orde op laer pryse ruil en te verkoop ten einde op 'n hoër prys ruil As die bevele uitgevoer as jy wil, sal die arbitrage wins egter eenvoudig en maklik te volg, die praktyk van algoritmiese handel is nie so eenvoudig om te handhaaf en uit te voer. Onthou, as jy 'n-algo gegenereer handel die ander deelnemers aan die mark kan plaas, sodat ons kan. Gevolglik pryse wissel in milli - en selfs mikrosekondes. In die voorbeeld hierbo, wat gebeur as jou koop handel sal uitgevoer word, maar verkoop handel nie die geval is as die verkoop pryse te verander deur die tyd jou bestelling treffers die mark Jy sal uiteindelik sit met 'n oop posisie. maak jou arbitrage strategie waardeloos. Daar is bykomende risiko's en uitdagings: byvoorbeeld, stelsel mislukking risiko's, verbindingsnetwerk foute, time-lags tussen handel bestellings en uitvoering, en, die belangrikste van alles, onvolmaakte algoritmes. Hoe meer kompleks 'n algoritme, is die strenger back testing nodig voordat dit in werking gestel word. Kwantitatiewe ontleding van 'n algoritmes prestasie speel 'n belangrike rol en moet krities ondersoek word. Die opwindende om te gaan vir outomatisering aangehelp deur rekenaars met 'n idee om geld te moeiteloos te maak. Maar 'n mens moet seker maak die stelsel is deeglik getoets en vereis perke gestel. Analitiese handelaars in ag moet neem aanleer van programmering en die bou van stelsels op hul eie, vol vertroue oor die implementering van die regte strategieë in onfeilbaar wyse te wees. Versigtig gebruik en 'n deeglike toets van algo-handel kan skep winsgewende opportunities. It nie die geval blyk Moontlike. Maar dit is met ons algoritme handel strategieë Dit nie die geval moontlik lyk. Een algoritmiese stelsel handel met soveel tendens identifikasie, siklus analise, koop / verkoop kant volume vloei, verskeie handel strategieë, dinamiese inskrywing, teiken en stop pryse, en ultra-vinnige sein tegnologie. Maar dit is. Trouens, AlgoTrades algoritmiese handel stelsel platform is die enigste een van sy soort. Nie meer op soek na warm voorrade, sektore, kommoditeite, indekse, of opinies lees mark. Algotrades doen al die soek, tydsberekening en handel vir jou gebruik van ons algoritmiese handel stelsel. AlgoTrades beproefde strategieë kan met die hand, gevolg deur die ontvangs van e-pos en sms-boodskappe, of dit kan 100 hands-free handel, sy aan jou Jy kan op enige tyd draai op / af outomatiese handel, sodat jy altyd in beheer van jou bestemming wees. Outomatiese handel stelsels vir Savvy Beleggers Kopiereg 2016 - ALGOTRADES - outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Inligting op hierdie webwerf is opgestel sonder inagneming van enige spesifieke beleggingsdoelwitte beleggers, finansiële situasie en behoeftes en verder beveel intekenaars om nie op te tree op enige inligting sonder om spesifieke advies van hul finansiële adviseurs nie staatmaak op inligting van die webwerf as die primêre basis vir hul beleggingsbesluite en om hul eie risikoprofiel, risikotoleransie, en hul eie stop verliese te oorweeg. - Aangedryf deur omvou WordPress ThemeAlgorithmic Trading is 'n toonaangewende ontwikkelaar van algoritmiese handel stelsels vir beide beleggers en dag handelaars. Ons Quant handel stelsels het op groot skaal backtested was, verby ons streng kriteria vir die vrystelling van die publiek. Sien die lewendige handel geskiedenis vir elkeen van ons handel algoritmes en besluit vir jouself. Verwyder jou emosies uit handel en begin gebruik ons ​​gevorderde handel algoritmes. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading termynkontrakte en opsies behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Algoritmiese handelsprestasie Die volgende data is geneem uit live ambagte gebaseer op 'n genormaliseerde per eenheid rekening grootte. Elke algoritmiese handel pakket het 'n spesifieke per eenheid handel grootte, wat 'n blok van ambagte in die individuele handel algoritmes vervat in daardie outomatiese handel stelsel verteenwoordig. Ons normaliseer tot 'n eenheid ten einde die mees akkurate voorstelling van resultate gesien met behulp van ons algoritmiese handel sagteware bied. Kyk na die lewendige handel prestasie van elkeen van ons algoritmiese handel stelsels voor hulle handel. Terug-toetsing het verskeie beperkings en in die algemeen is 'n meer optimistiese model van verwagte prestasie vorentoe beweeg. Live performance is 'n baie beter maatstaf van die kwaliteit van 'n algoritmiese handel stelsel. Hou in gedagte, vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Terwyl ons resultate is nogal indrukwekkend, handel termynkontrakte en opsies is nie vir almal en behels aansienlike risiko van verlies. Ten slotte, die pakkette wat ons bied moet slegs verhandel met risiko kapitaal. Dollar en persent wins / verlies is gebaseer op die handel 'n eenheid. A Teken is in die grootste daling van aandele oor 'n spesifieke tydperk van die tyd. Sluiting maand-tot-maand Sluiting is die hoogtepunt van aandele op 'n sluiting maand basis en die volgende laagste punt van aandele op 'n sluiting maand basis. Dit is anders as 'n piek-tot-vallei drawdown wat intra-maand onttrekkings insluit. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading futures behels aansienlike risiko van verlies en is nie vir almal nie. Dit is nie 'n waarborg van toekomstige prestasie nie. Dollar en persent winste gelys sluit kommissie wat gehef word deur die makelaar, real-time kwotasie fooie en enige maandelikse platform fooie wat mag bestaan. Maandelikse onttrekkings gepos word gemeet op 'n sluiting maand tot die sluiting van maand basis. Persent wins / verlies word gemeet met behulp van 'n genormaliseerde rekeningsaldo (ons per eenheid handel grootte) om nader te besin wat ons gemiddelde kliënte kan gesien. Dit sluit nie die eenmalige lisensie fooi AlgorithmicTrading koste vir die gebruik van die algoritmes. Hierdie live opbrengste word sodat ons kliënte 'n ingeligte en opgevoede besluit met betrekking tot die gebruik van ons algoritmes kan maak. Verwys na ons lisensie-ooreenkoms vir die volle risiko bekendmaking. AlgorithmicTrading is nie 'n geregistreerde of gelisensieerde beleggingsadviseur of CTA. Ons eis die self-uitvoering uitsluiting van registrasie deur die CFTC toegestaan. reël 4.14 (a) (10). Hierdie opbrengste is nie geouditeer deur 'n regering en dus moet slegs oorweeg word getuigskrifte kliënt. Hierdie resultate kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte. Skeduleer 'n demo van ons algoritmiese handel stelsel. Drie algoritmiese handel strategieë om van te kies. Die volgende data is gebaseer op die rug getoets data van opgestel TradeStation verslae. Hierdie data sluit nie die 8220walk-forward8221 resultate wat gesien sedert die handel algoritmes is aan die publiek vrygestel. Want dit is back-toets data, is dit onderhewig aan sekere beperkings per CFTC REËL 4.41 (onder). Geskep met Vergelyk Ninja CFTC REËL 4.41: Die resultate word op grond van gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Opsies back testing het talle beperkings as gevolg van onbekendes met betrekking tot premie ingesamel. Daarbenewens week opsies op die SampP 500 Emini Futures (ES) was nie beskikbaar om handel te dryf vir die hele backtested tydperk. Werklike verliese kan groter wees as wat aangedui word. Maand tot maand onttrekkings is gebaseer op back testing wat beperkings het (sien hierbo disclaimer). 'N Leier in algoritmiese handel implementering ontwerp amp. AlgorithmicTrading bied handel algoritmes gegrond op 'n gerekenariseerde stelsel, wat beskikbaar is vir gebruik op 'n persoonlike rekenaar is ook. Alle kliënte ontvang dieselfde seine binne enige gegewe algoritme pakket. Alle raad is onpersoonlik en nie op maat van 'n spesifieke individue unieke situasie. AlgorithmicTrading, en sy beginsels, is nie nodig om te registreer met die NFA as 'n GTA en in die openbaar beweer hierdie vrystelling. Inligting aanlyn gepos of versprei deur middel van e-pos is nie nagegaan deur 'n regering hierdie sluit in, maar is nie beperk tot back-toets verslae, state en enige ander bemarking materiaal. oorweeg versigtig dit voor die aankoop van ons algoritmes. Vir meer inligting oor die vrystelling ons eis, besoek gerus die NFA webwerf: www. nfa. futures. org/nfa-registration/cta/index. As jy in die behoefte van professionele advies uniek aan jou situasie, raadpleeg asseblief met 'n gelisensieerde makelaar / CTA. DISCLAIMER: Commodity Futures Trading Commission Futures handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die futures markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop toekoms. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf of op enige verslae te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Tensy anders vermeld, is alle opgawes wat op hierdie webwerf en in ons video's beskou Hipotetiese Performance. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die VERMOË verliese te weerstaan ​​of om by 'n betrokke handelsplek PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE handelsresultate. Met die uitsondering van die stellings gepos vanaf live rekeninge op TradeStation en / of Wins Capital, alle uitslae, grafieke en aansprake wat op hierdie webwerf en in 'n video blogs en / of nuusbrief e-pos is vanaf die gevolg van back-toets ons algoritmes tydens die datums aangedui. Hierdie resultate is nie van lewendige rekeninge handel ons algoritmes. Hulle is van hipotetiese rekeninge wat beperkings (sien CFTC REËL 4.14 hieronder en Hipotetiese prestasie disclaimer hierbo). Werklike resultate nie wissel gegee dat gesimuleerde resultate kan onder of oor te vergoed die impak van sekere mark faktore. Verder, ons algoritmes gebruik back-toets te handel lyste en verslae wat beteken het die voordeel van agterste-gesig te genereer. Terwyl terug getoets resultate skouspelagtige opbrengste kan hê, sodra glip, kommissie en lisensiegelde in ag geneem word, sal die werklike opbrengste wissel. Posted maksimum trekking downs gemeet op 'n sluiting maand tot die sluiting van maand basis. Verder, dit is gebaseer op die rug getoets data (verwys na beperkinge van back-toets hier onder). Werklike trekking downs kan hierdie vlakke oorskry wanneer verhandel op live rekeninge. CFTC REËL 4.41 - Hipotetiese of gesimuleerde prestasie resultate het sekere beperkings. In teenstelling met 'n werklike prestasie rekord, moenie gesimuleerde resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat die ambagte is nie uitgevoer word, die resultate kan onder of oor vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of is geneig om wins of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Stellings gepos uit ons werklike kliënte handel die algoritmes (ALGOS) sluit glip en kommissie. Stellings gepos word nie ten volle geouditeer of nagegaan en moet in ag geneem word as getuigskrifte kliënt. Individuele resultate hoef wissel. Hulle is werklik state van regte mense handel ons algoritmes op auto-pilot en sover ons weet, het geen diskresionêre ambagte te sluit. Tradelists op hierdie werf ook glip en kommissie. Dit streng is vir demonstrasie / opvoedkundige doeleindes. AlgorithmicTrading nie koop nie, verkoop of hou aanbevelings. Unieke ervarings en vorige vertonings waarborg nie toekomstige resultate. Jy moet met jou CTA of finansiële verteenwoordiger, makelaar handelaar, of finansiële ontleder praat om te verseker dat die sagteware / strategie wat jy gebruik is geskik vir jou belegging profiel voor die handel in 'n lewendige makelaars rekening. Alle raad en / of voorstelle wat hier gegee is bedoel vir die uitvoer van outomatiese sagteware in net simulasie af. Handel termynmark is nie vir almal en nie dra 'n hoë vlak van risiko. AlgorithmicTrading, of enige van sy beginsels, is nie geregistreer as 'n belegging adviseur. Alle raad gegee is onpersoonlik en nie op maat van 'n spesifieke individu. Gepubliseer persentasie per maand is gebaseer op die rug getoets resultate (sien beperkings op back-toets hierbo) met behulp van die ooreenstemmende pakket. Dit sluit in redelike glip en kommissie. Dit sluit nie fooie ons vra vir lisensiëring van die algoritmes wat wissel gebaseer op rekening grootte. Verwys na ons lisensie-ooreenkoms vir die volle risiko bekendmaking. 2016 AlgorithmicTrading Alle regte voorbehou. Privaatheidsbeleid