Bewegende Gemiddelde Eerste Afgeleide

Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA Wat is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is 'n rekenkundige bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal keer tydperke. Soos getoon in die grafiek hierbo, baie handelaars kyk vir 'n kort termyn gemiddeldes hierbo langer termyn gemiddeldes te steek om die begin van 'n uptrend sein. Korttermyn gemiddeldes kan optree as die vlakke van ondersteuning wanneer die prys ondervind met 'n terugsakking. VIDEO laai die speler. Afbreek Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde is aanpas omdat dit bereken kan word vir 'n verskillende aantal tydperke, eenvoudig deur die toevoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal van tydperke, wat die gemiddelde prys van die sekuriteit oor die tydperk gee. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde stryk uit wisselvalligheid, en maak dit makliker om die prys tendens van 'n sekuriteit te sien. As die eenvoudige tot bewegende gemiddelde punte, beteken dit dat die securitys prys is aan die toeneem. As dit is wys af beteken dit dat die securitys prys daal. Hoe langer die tydperk vir die bewegende gemiddelde, die gladder die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Korter termyn bewegende gemiddelde is meer wisselvallig, maar sy lees is nader aan die bron data. Analitiese betekenis bewegende gemiddeldes is 'n belangrike analitiese instrument wat gebruik word om die huidige prys tendense te identifiseer en die potensiaal vir 'n verandering in 'n gevestigde tendens. Die eenvoudigste vorm van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde in analise is om dit te gebruik om vinnig te identifiseer as 'n sekuriteit is in 'n uptrend of verslechtering neiging. Nog 'n gewilde, al is dit 'n bietjie meer kompleks analitiese instrument, is om 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes te vergelyk met mekaar oor verskillende tydperke. As 'n korter termyn eenvoudige bewegende gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, is 'n uptrend verwag. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Gewilde handelspatrone Twee gewilde handelspatrone so eenvoudig bewegende gemiddeldes gebruik sluit die dood kruis en 'n goue kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit word beskou as 'n lomp sein, wat verdere verliese is in die winkel. Die goue kruis vind plaas wanneer 'n korttermyn-bewegende gemiddelde breek bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Versterk deur 'n hoë verhandelingsvolumes, kan dit dui verdere stygings in store. This is 'n handels item of 'n komponent wat geskep is met behulp van QuantShare deur een van ons lede. Hierdie item kan afgelaai word en gebruik word deur QuantShare Trading sagteware. Trading items van verskillende tipes. Daar is data downloaders, handel aanwysers, handel stelsels, dophoulyste, samestellings / indekse. Jy kan hierdie item en honderde ander gebruik vir gratis aflaai QuantShare. Top redes waarom jy moet gebruik QuantShare: Werk met Amerikaanse en internasionale markte (. Stock, forex, opsies, futures, ETF) bied jou die gereedskap wat sal help om 'n winsgewende handelaar kan jy 'n handel idees te implementeer Exchange items en idees met ander QuantShare gebruikers Ons ondersteuning span is baie ontvanklik en sal enige van jou vrae te beantwoord Ons sal enige eienskappe wat jy stel baie lae prys en nog baie meer funksies as die meerderheid van die ander handel softwareHere is implementeer 'n ander van die muur af na 'n paar interessante sal produseer waarnemings. Sien asseblief my laaste post resep vir rampspoed om te sien waar hierdie gedagtegang vandaan kom en ek sal 'n paar gevolgtrekkings saam met 'n skakel tussen hierdie pos en dat 'n mens. Eerstens, wat de hel is 'n afgeleide Miskien is jy vertroud is met hierdie konsep op calculus en miskien nie. Hier is die ware agtergrond as jy belangstel (en. wikipedia. org/wiki/Derivative) is, maar hier is die 1 paragraaf weergawe wat gee jou 'n begrip vir hierdie post. 'N Funksie is 'n beskrywing van hoe 'n afhanklike veranderlike (kan noem dit y) beweeg met betrekking tot 'n onafhanklike veranderlike (kan noem dit x). 'N Reguitlyn is 'n baie eenvoudige voorbeeld: y slopex onderskep. Of 'n parabool: y x2. A afgeleide vertel jou die oombliklike tempo van verandering van daardie funksie as x veranderinge. Dit is ook die helling van die funksie, maar tempo van verandering is die sleutelbegrip. 'N Reguitlyn is altyd verander teen 'n konstante waarde, vandaar die afgeleide is 'n konstante getal. Die parabool het 'n negatiewe helling vir x 0. Die tweede afgeleide vertel jou die tempo van verandering van die eerste afgeleide. Goed, dit was 'n bietjie abstrakte. Dus laat gebruik 'n fisiese voorbeeld. Posisie (of verplasing) as 'n afhanklike veranderlike vertel jou waar jy is met betrekking tot tyd, die onafhanklike veranderlike. Die eerste afgeleide sal jou vertel die tempo van verandering van posisie met betrekking tot tyd. Dit is die snelheid, of spoed. Almal is vertroud met hierdie konsep. Die tweede afgeleide sal jou vertel die tempo van verandering van snelheid met betrekking tot tyd. Dit is die versnelling. Nog 'n bekende konsep. Nou kan hierdie konsep van toepassing is op die aandelemark. Ek sal spesifiek in die gebruik van die SP 500 hier. Die prys is soortgelyk aan die posisie, en ons sal kyk na die eerste en tweede afgeleides van die prys, om ons te help om die gedrag van hoe die prys is om te verander met die tyd te verstaan. In die eerste plek hier is die grafiek: Die prys van die SPX is aan die bokant van die grafiek in pienk (Ek aangepas links as dit die prys bo die snelheid en versnelling kurwes sal woon sodat die grafiek meer leesbare sou wees). Ek het nie die snelheid direk vanaf die prys aksie te bereken. Dit is ook chaoties en wil net 'n groot gemors gee. So bereken ek die 10 daagse bewegende gemiddelde van die prys (gebaseer op sluitingstyd pryse) en bepaal die snelheid van die kurwe. Vir 'n bykomende bietjie glad ek ook plot die 10 dag MA van snelheid net so die tendens is 'n bietjie duideliker, maar ek werk met die snelheid soos hierbo beskryf. Die versnelling is direk bereken vanaf die snelheid, maar ek het ook plot van 'n 10 dag MA vir die versnelling, sodat jy die tendense kan sien (want dit is ook baie stekelrige) As 'n kant nota, die ROC (tempo van verandering) aanwyser op Stockcharts gee jou baie soortgelyk snelheid inligting. Ek wys die data geplot myself sedert ek gaan deur middel van 'n meer in diepte studie. Belangrike opmerkings: die middel van verlede jaar was die ineenstorting. Dit is by verre die belangrikste prys aksie element op die 2 jaar grafiek. Die skuif af was 'n gewelddadige vryval en jy kan die gepaardgaande snelheid piek sien. As ek dink oor hierdie skuif en probeer om dit te wys 'n fisiese uitvloeisel, ek dink aan 'n sokker skop. 'N sokker is aanvanklik in rus en dan die skopper skop die bal om dit op sy paraboliese trajek na die doelpale sit. Maar wat van belang is hier is die dinamika en magte regs by die tyd van die skop. Hierdie stelsel kan gemodelleer word as 'n eerste-orde gewone differentiaalvergelijking met 'n voorgeskrewe snelheid as die oorspronklike toestand. En vir diegene wat die eerste orde en tweede orde ODE modellering van fisiese prosesse gedoen het, die versteuring perturbs die stelsel wat natuurlike demping om dit terug te keer na 'n ewewigsposisie het. Die reaksie is altyd 'n eksponensiële funksie (e-jomegat) of (e-OmegaT), afhangende van as jy underdamped of overdamped. Die punt is dat 'n eksponensiële verval envelop vertel jou hoe die reaksie verloop van tyd sal verander. En so wanneer as ek kyk na die snelheid, ek kan 'n eksponensiële verval koevert baie mooi pas oor die berge. Dit werk baie goed beskryf die snelheid gedrag van middel verlede jaar tot middel vanjaar. Die afgelope paar maande tot nou toe is waar dinge baie interessant. So vir 'n fisiese stelsel, die vibrasies nattigheid uit te nul as die tyd aanstap. En vir baie groot versteurings, sou ek verwag dat die mark op te tree soos 'n fisiese stelsel (dit het massa, traagheid, kapasitansie, ens Tastylunch en ek het lang gesprekke oor hierdie caps. fool / Blogs / ViewPost. aspxbpid127072. Opmerkings het 39- 43). Die plekke waar hierdie analogieë werk nie, maar jy kan 'n verrassende hoeveelheid insig kry in effekte monetêre beleid en bates prys reaksies as jy kyk na hulle as sein funksies. So het die huidige groot golf up (Primêre 2) is 'n meganisme wat die mark te demp die ossillasies wat veroorsaak word deur Laerskool 1 (die golf af verlede jaar). En uit die verval koeverte bo, kan jy sien dit is presies dit te doen. Maar nou is die ossillasies het begin om weer te verhoog. Hulle is nie meer in besit van die verval koevert. En dit gaan direk na die waarnemings wat ek gemaak het in my laaste post resep vir rampspoed. Die mark internals (en breedte is by verre die belangrikste interne maatstaf) is besig om meer gewelddadig op en af ​​soos die prys aksie vernou en begin sywaarts / gaan effens hoër as dit het die afgelope paar maande. Dit kan jy weet dat daar is 'n baie onrus onder die oppervlak en 'n ander groot stap funksie in prysverandering is oor om plaas te vind. Sal dit 'n ongeluk op of 'n ongeluk af Ek het natuurlik my mening oor die saak. Vir diegene wat belangstel in my opinie is, lees asseblief hierdie post: My Posisies en projeksies Maar die werklike punt van hierdie post en die laaste boodskap is om te wys dat dinge nie so rustig as wat hulle kan verskyn op die oppervlak. Eerste en tweede afgeleides van die SPX Hier is 'n ander van die muur af na 'n paar interessante opmerkings sal produseer. Sien asseblief my laaste post resep vir rampspoed om te sien waar hierdie gedagtegang vandaan kom en ek sal 'n paar gevolgtrekkings saam met 'n skakel tussen hierdie pos en dat 'n mens. Eerstens, wat de hel is 'n afgeleide Miskien is jy vertroud is met hierdie konsep op calculus en miskien nie. Hier is die ware agtergrond as jy belangstel (en. wikipedia. org/wiki/Derivative) is, maar hier is die 1 paragraaf weergawe wat gee jou 'n begrip vir hierdie post. 'N Funksie is 'n beskrywing van hoe 'n afhanklike veranderlike (kan noem dit y) beweeg met betrekking tot 'n onafhanklike veranderlike (kan noem dit x). 'N Reguitlyn is 'n baie eenvoudige voorbeeld: y slopex onderskep. Of 'n parabool: y x2. A afgeleide vertel jou die oombliklike tempo van verandering van daardie funksie as x veranderinge. Dit is ook die helling van die funksie, maar tempo van verandering is die sleutelbegrip. 'N Reguitlyn is altyd verander teen 'n konstante waarde, vandaar die afgeleide is 'n konstante getal. Die parabool het 'n negatiewe helling vir x 0. Die tweede afgeleide vertel jou die tempo van verandering van die eerste afgeleide. Goed, dit was 'n bietjie abstrakte. Dus laat gebruik 'n fisiese voorbeeld. Posisie (of verplasing) as 'n afhanklike veranderlike vertel jou waar jy is met betrekking tot tyd, die onafhanklike veranderlike. Die eerste afgeleide sal jou vertel die tempo van verandering van posisie met betrekking tot tyd. Dit is die snelheid, of spoed. Almal is vertroud met hierdie konsep. Die tweede afgeleide sal jou vertel die tempo van verandering van snelheid met betrekking tot tyd. Dit is die versnelling. Nog 'n bekende konsep. Nou kan hierdie konsep van toepassing is op die aandelemark. Ek sal spesifiek in die gebruik van die SP 500 hier. Die prys is soortgelyk aan die posisie, en ons sal kyk na die eerste en tweede afgeleides van die prys, om ons te help om die gedrag van hoe die prys is om te verander met die tyd te verstaan. In die eerste plek hier is die grafiek: Die prys van die SPX is aan die bokant van die grafiek in pienk (Ek aangepas links as dit die prys bo die snelheid en versnelling kurwes sal woon sodat die grafiek meer leesbare sou wees). Ek het nie die snelheid direk vanaf die prys aksie te bereken. Dit is ook chaoties en wil net 'n groot gemors gee. So bereken ek die 10 daagse bewegende gemiddelde van die prys (gebaseer op sluitingstyd pryse) en bepaal die snelheid van die kurwe. Vir 'n bykomende bietjie glad ek ook plot die 10 dag MA van snelheid net so die tendens is 'n bietjie duideliker, maar ek werk met die snelheid soos hierbo beskryf. Die versnelling is direk bereken vanaf die snelheid, maar ek het ook plot van 'n 10 dag MA vir die versnelling, sodat jy die tendense kan sien (want dit is ook baie stekelrige) As 'n kant nota, die ROC (tempo van verandering) aanwyser op Stockcharts gee jou baie soortgelyk snelheid inligting. Ek wys die data geplot myself sedert ek gaan deur middel van 'n meer in diepte studie. Belangrike opmerkings: die middel van verlede jaar was die ineenstorting. Dit is by verre die belangrikste prys aksie element op die 2 jaar grafiek. Die skuif af was 'n gewelddadige vryval en jy kan die gepaardgaande snelheid piek sien. As ek dink oor hierdie skuif en probeer om dit te wys 'n fisiese uitvloeisel, ek dink aan 'n sokker skop. 'N sokker is aanvanklik in rus en dan die skopper skop die bal om dit op sy paraboliese trajek na die doelpale sit. Maar wat van belang is hier is die dinamika en magte regs by die tyd van die skop. Hierdie stelsel kan gemodelleer word as 'n eerste-orde gewone differentiaalvergelijking met 'n voorgeskrewe snelheid as die oorspronklike toestand. En vir diegene wat die eerste orde en tweede orde ODE modellering van fisiese prosesse gedoen het, die versteuring perturbs die stelsel wat natuurlike demping om dit terug te keer na 'n ewewigsposisie het. Die reaksie is altyd 'n eksponensiële funksie (e-jomegat) of (e-OmegaT), afhangende van as jy underdamped of overdamped. Die punt is dat 'n eksponensiële verval envelop vertel jou hoe die reaksie verloop van tyd sal verander. En so wanneer as ek kyk na die snelheid, ek kan 'n eksponensiële verval koevert baie mooi pas oor die berge. Dit werk baie goed beskryf die snelheid gedrag van middel verlede jaar tot middel vanjaar. Die afgelope paar maande tot nou toe is waar dinge baie interessant. So vir 'n fisiese stelsel, die vibrasies nattigheid uit te nul as die tyd aanstap. En vir baie groot versteurings, sou ek verwag dat die mark op te tree soos 'n fisiese stelsel (dit het massa, traagheid, kapasitansie, ens Tastylunch en ek het lang gesprekke oor hierdie caps. fool / Blogs / ViewPost. aspxbpid127072. Opmerkings het 39- 43). Die plekke waar hierdie analogieë werk nie, maar jy kan 'n verrassende hoeveelheid insig kry in effekte monetêre beleid en bates prys reaksies as jy kyk na hulle as sein funksies. So het die huidige groot golf up (Primêre 2) is 'n meganisme wat die mark te demp die ossillasies wat veroorsaak word deur Laerskool 1 (die golf af verlede jaar). En uit die verval koeverte bo, kan jy sien dit is presies dit te doen. Maar nou is die ossillasies het begin om weer te verhoog. Hulle is nie meer in besit van die verval koevert. En dit gaan direk na die waarnemings wat ek gemaak het in my laaste post resep vir rampspoed. Die mark internals (en breedte is by verre die belangrikste interne maatstaf) is besig om meer gewelddadig op en af ​​soos die prys aksie vernou en begin sywaarts / gaan effens hoër as dit het die afgelope paar maande. Dit kan jy weet dat daar is 'n baie onrus onder die oppervlak en 'n ander groot stap funksie in prysverandering is oor om plaas te vind. Sal dit 'n ongeluk op of 'n ongeluk af Ek het natuurlik my mening oor die saak. Vir diegene wat belangstel in my opinie is, lees asseblief hierdie post: My Posisies en projeksies Maar die werklike punt van hierdie post en die laaste boodskap is om te wys dat dinge nie so rustig as wat hulle kan verskyn op die surface. The 8220MACD Approach8221 om afgeleide (tempo van verandering) Beraming Hierdie bladsy beskryf die 8220MACD approach8221 vir die filter om afgeleides (tempo van verandering van veranderlikes met verloop van tyd), en tweede afgeleides sowel skat. Dit is deel van die afdeling oor filter wat deel is van 'n Gids tot Fout opsporing en diagnose .. 'n Oorsig oor die MACD (dubbele filter verskil) te benader Die sentrale idee is om 'n swaar gefiltreer waarde van 'n liggies gefiltreer waarde aftrek, soos getoon in die volgende blokdiagram. (A skalering faktor moet toegepas word, nie hier getoon.) In hierdie diagram, die filters is eksponensiële filters. met tyd konstantes Dit. Die uiterste geval met 0 (geen lig filter enigsins) is ook ingesluit, soos bespreek in 'n spesiale afdeling later. Dit wil sê, net trek 'n swaar gefiltreer waarde van die huidige waarde. Dit is intuïtief beroep: rofweg gesproke, die lig gefiltreer waarde by benadering 'n onlangse waarde, en die swaar gefiltreer waarde by benadering 'n ouer waarde. Afgeleides is die verskil tussen 'n onlangse waarde en 'n ou waarde, na te deel deur 'n skaalfaktor wat 'n tyd interval. Die oorspronklike 8220MACD8221 afkorting staan ​​vir 8220Moving Gemiddeld Konvergensie Divergence8221. Dit terminologie beskryf 'n spesifieke berekening gebruik word vir tendens analise vir beleggings. In daardie geval, die hart van die berekening behels eksponensiële filters met 12 weke en 26 weke tyd konstantes. Daardie spesifieke MACD berekening gooi ook in 'n ander 9 weke eksponensiële filter in reeks om die afgeleide raming nog meer filtreer, en ook in staat stel skatting van die tweede afgeleide. Hier gebruik ons ​​die terminologie 8220MACD approach8221 om die idee van die neem van die verskil van twee filter uitgange 'n afgeleide skat beteken. Dit 8220moving average8221 deel van die MACD afkorting misbruik die ARMA 8220moving average8221 terminologie. want daar is geen insette geskiedenis wat gebruik word - net die huidige insette. Dit benaming het voortgegaan om die ongelukkige praktyk (in voorraad analise en 'n paar ander plekke) van 'n beroep 'n eksponensiële filter n 8220exponentially geweeg beweeg average8221 (EWMA of EMO), selfs al is dit nie 'n bewegende gemiddelde gebruik van tradisionele tydreekse taal. Effekte van die tydkonstante vir eksponensiële filters in 'n MACD benadering By die gebruik van eksponensiële filters met 'n vaste monster tydsinterval, is die tydskaal wat gebaseer is op die monster tyd. Om te skakel na die tyd afgeleide, verdeel die opbrengs deur die monsterneming interval tyd. Waarom MACD skat die tyd afgeleide Jy kan die verduideliking van hierdie benadering te slaan en net gebruik die resultate hierbo. Die analise wat volg is vir die deurlopende tyd (analoog) ekwivalent van hierdie digitale filters. Ons doen 'n paar 8220hand waving8221 dat die filter uitsette vir die analoog en digitale eerste orde lags is dieselfde by die monsterneming keer, wanneer die digitale 8220smoothing8221 konstante ( 'n getal tussen 0 en 1) is ingestel op grond van die tydkonstante. Dit word in die afdeling oor die eksponensiële filter. Deur te kyk na die voortdurende tyd ekwivalent, kan ons Laplace transforms, wat waarskynlik meer algemeen bekend is as die Z-transforms van diskrete tydstelsels te gebruik. Die ekwivalent van die MACD diagram hierbo kan dan deur die volgende blokdiagram, waar die eksponensiële filters vervang deur die ooreenstemmende eerste-orde lags: Ons kan dan skryf die wins G (s) van hierdie stelsel as Dit is die MACD berekening is die ekwivalent van dieselfde twee filters in reeks, in serie met 'n onderskeidende faktor. Die wins term vir die algehele blok is die verskil van die tyd konstantes. In blokdiagram vorm, dit is: Die spesiale geval van 'n enkel-filter in die spesiale geval van 0, die eerste blok in die ekwivalent diagram hierbo het geen dinamika - net 'n wins van 1, wat geïgnoreer kan word nie. Toe die afgeleide raming net gefiltreerde deur die enkele filter met tydkonstante en wins. Dit is die gevolg van die eenvoudigste beramer - wanneer jy net 'n gefilterde waarde van die invoerwaarde aftrek. In blokdiagram vorm, die implementering is net: 'n benadering vir lae frekwensies Die vorige formule vir die MACD gewin kan herskryf word as: Vir laer frekwensies, s benaderings nul, sodat die s kwadraat termyn kan verwaarloos as 'n benadering. Na wegdoen daardie kwartaal, die blokdiagram van die stelsel is ongeveer Dit is, ons het 'n eerste-orde filter (lag) in serie met 'n onderskeidende faktor met 'n wins. Die eerste orde filter het 'n tydkonstante gelykstaande aan die som van die oorspronklike tyd konstantes. Die wins term vir die algehele blok is die verskil van die tyd konstantes. MACD vir die beraming van die tweede afgeleide Die volle MACD berekening behels 3 eksponensiële filters. Die afgeleide raming hierbo beskryf, wanneer geplot op 'n grafiek, is die 8220MACD line8221 genoem. 'N Bykomende filter genoem die 8220signal filter8221 dan verder die MACD uitset (met 'n 9-week tydkonstante vir die tipiese MACD berekening) filters. Die uitset van die sein filter staan ​​bekend as die 8220signal8221. A aftrek (MACD - sein) staan ​​bekend as die 8220histogram8221, nie, want dit is 'n werklike histogram in normale waarskynlikheid gebruik, maar waarskynlik omdat dit gewoonlik gestip met tralies. Die 8220histogram8221 is 'n skatting van die tweede afgeleide, met bykomende wins en tydkonstante van die sein filter. Die 8220histogram8221 skat die tweede afgeleide, omdat, soos vroeër aangedui, af te trek 'n gefilterde veranderlike uit die veranderlike genereer 'n skatting van die tyd afgeleide. Die insette van die sein filter is reeds die eerste afgeleide, sodat die 8220histogram8221 skat die afgeleide van daardie, die tweede afgeleide kry. Daar is reeds genoeg filter in plek wat dit neem net die een addisionele 8220signal8221 filter om die tweede afgeleide skat. Die Wikipedia-artikel oor MACD gee 'n goeie visualisering van die berekeninge vir aandele prys analise, met 'n voorbeeld grafiek. In 8220technical voorraad analysis8221, 8220velocity8221 beteken afgeleide, en 8220acceleration8221 beteken tweede afgeleide. Voordele en nadele van die 8220MACD approach8221 Die voordele is eenvoud, minimale berekening, en 'n minimale data stoor. Die twee eksponensiële filters is maklik om te implementeer en wyd beskikbaar in bestaande stelsels. Eksponensiële filters het 'n minimale geheue vereiste vir data - net die vorige uitset, en die vinnigste berekening (met die aanvaarding vaste tyd monsterneming grootte). Die MACD benadering neem baie minder berekening as 'n volle kleinstekwadrate filter. Hoewel die spesiale geval van die Savitzky-Golay filter is vergelykbaar vir sy eenvoud en computational moeite. Die resultate is baie glad verandering uitsette, swaar uitgesak sodat daar geen oorskiet in die afgeleide raming. Een nadeel is die ekstra lag in vergelyking met, sê, 'n kleinste kwadrate filter. Ook, kan 'n paar ongemaklike met die feit dat dit 'n oneindige impulsrespons (IIR) filter wees. As gevolg hiervan, na aanleiding van 'n stap verandering, die teken van die afgeleide raming sal dieselfde bly in wese vir ewig as dit verval tot nul. In die werklike wêreld, sal die insette voortdurend veranderende, so dit is onwaarskynlik dat 'n probleem te wees nie. Eksponensiële filters is IIR filters, maar is swaar in beheer stelsels. Kopiereg 2010 - 2013, Greg StanleySlideshare gebruik koekies om funksionaliteit en prestasie te verbeter, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot Moving gemiddelde ADX afgeleides Deel hierdie Slide LinkedIn Corporation kopieer 2016